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[MARKET MICROSTRUCTURE] Trading, Trading algorithms의 주요 Types Main types of trading - Bilateral trading - Multilateral trading Three different types of Multilateral trading - Continuous trading: on orderbooks - Auction trading: in market auctions - Dark trading: the orderbook is hidden Continuous trading - Via a trading algorithm - Directly sending orders to the market Execution의 주요 특성 - The order duration: 주문 시간 및 주문이 완료되는 데 걸리는 시간 - The participation of .. 2022. 1. 23.
[핀테크 인턴] Quantit(퀀팃) 인턴 후기 2021년 9월 1일, 증권과 디지털 자산의 투자 및 운용을 위한 플랫폼 솔루션을 개발하고 있는 핀테크 회사 Quantit에 첫 출근했습니다. 사명 Quantit은 금융에서도 계량적 분석, 즉 수치를 기반으로 객관화할 수 있는 Quant와 IT 기술의 IT를 합친 데에서 나왔습니다. 인턴은 초기 2021-09-01 ~ 2021-12-31의 기간 동안 계획되어 있었는데, 정말 기쁘게도 인턴 기간이 연장되면서 2022-02-28까지 근무할 수 있게 되었습니다! 짧다면 짧은 기간 동안 퀀팃에서 근무한 후기를 작성해보려고 합니다 https://www.quantit.io/ Quantit About QUANTIT "퀀팃"은 증권 및 디지털 자산의 투자와 자동 운용을 위한 AI 플랫폼 솔루션을 개발하고 운영하는 핀테.. 2021. 11. 28.
[Asset Management] 노동소득 특성에 따른 자산배분전략 Asset allocation with Different types of Labor Income 오늘 말씀드릴 내용은 다양한 종류의 노동소득에 따른 자산 배분에 대해서입니다. 개인의 노동소득이 어떤 특성을 가지는지를 고려해서 자산 배분을 하는 내용입니다. 0. 기본 가정 먼저 노동소득은 개인의 ‘부’의 한 형태로, 금융자산과는 많이 다른 특성을 지닙니다. 오늘 말씀드리는 ‘노동소득’은 개인 임금의 현재가치로 나타낼 수 있다고 가정하겠습니다. 이와 같이 어떤 한 개인의 ‘부’의 총액은 금융자산 W와 임금의 현재가치인 H의 합으로 결정이 됩니다. 그렇다면 노동소득이 없을 때, risk가 없는 노동소득이 있을 때, 그리고 risky한 노동소득이 있을 때 이 세 가지 상황에서 각각 자산배분을 어떻게 할 수 있을.. 2021. 8. 30.
Python Decorator 설명 Python Decorator¶'@'의 의미 -> 데코레이터 데코레이터란? -> 전달받은 함수의 앞 뒤에 코드를 실행해주는(장식해주는) 것 데코레이터 함수는 우선 장식을 해줄 func을 파라미터로 전달받는다. 그리고 decorated라는 함수를 내부에 만들어주고 이를 리턴해준다. decorated 함수 안에서는 전달받은 함수의 앞 뒤에 실행할 코드를 작성해준다. In [1]: def hello_decorator(func): def decorated(): print('Hello!') func() print('Nice to meet you!') return decorated In [3]: @hello_decorator def hello(): print("I'm Giung".. 2021. 7. 31.
[LeetCode] #2 Longest Substring Without Repeating Characters class Solution(object): def lengthOfLongestSubstring(self, s): dic, res, start, = {}, 0, 0 for i, ch in enumerate(s): # enumerate 함수를 이용해 각 값에 인덱스를 부여해준다. if ch in dic: # 현재 for문에서 판정되고 있는 문자와 동일한 문자가 딕셔너리에 있을 경우 res = max(res, i-start) # 딕셔너리 내 현재까지 문자 요소가 반복되지 않은 문자열의 최대 길이 start = max(start, dic[ch]+1) # 다음 순서로 판정할 문자의 인덱스 dic[ch] = i # 딕셔너리에 문자와 인덱스 추가 return max(res, len(s)-start) # 동일한 문자가.. 2021. 7. 31.
[LeetCode] #1 Increasing Triplet Subsequence class Solution: def increasingTriplet(self, nums): first = float("inf") second = float("inf") for i in range(len(nums)): if nums[i] second: return True return False 2021. 7. 31.
[백준] 5585번 문제: 거스름돈 파이썬 풀이 (BOJ 5585) 백준 5585번: 거스름돈 파이썬 풀이 (BOJ 5585)¶ link: https://www.acmicpc.net/problem/5585¶ In [6]: change = 1000 - int(input()) yen = [500, 100, 50, 10, 5, 1] cnt = 0 for y in yen: if change 2021. 7. 31.
[Asset allocation] Black-Litterman Framework 코드 구현 및 설명 Black-Litterman Framework, BL(Black-Litterman) 모델은 포트폴리오 관리자가 투자자의 리스크 허용 범위 및 시장 관점 내에서 자산 배분을 최적화하기 위해 사용하는 분석 도구이다. 연기금이나 보험사 등 글로벌 투자자들은 다양한 자산 계층과 국가에 투자금을 배분할 방법을 결정해야 한다. BL 모형은 마코위츠가 정립한 현대 포트폴리오 이론(MPT)을 사용해 시장 균형 수익률에 투자자의 시장에 대한 View(관점)을 추가로 투입해, 기존 마코위츠의 Mean-Variance Optimization에서 발생하는 여러 문제를 보완한 이론이다. Black-Litterman Framework¶ Black-Litterman Framework를 간단히 요약하자면, 수식(1)을 시장에서 도출.. 2021. 7. 31.