Financial Time Series5 [시계열의 상태공간 모델] Kalman Filter State Space Models for Time Series, 시계열의 상태공간 모델 일반적으로 사용되는 State space models는 다음과 같다. The Kalman filter applied to a linear Gaussian model (선형 가우스 모델에 적용된 칼만 필터) Hidden Markov Models (은닉 마르코프 모형) Bayesian structural time series (베이즈 구조적 시계열) 각 방법에 대한 모델은 이미 잘 구현되어 있으므로, 각 모델에 대한 수학적인 직관력을 키우고 어떤 데이터가 적합한지에 대한 내용을 살펴볼 것이다. 실제 코드 예제 또한 다룰 예정이다. 여기서 '관측한 것'과 '관측이 만들어낸 상태'를 구분할 것이다. 이때, 관측에 기반한 un.. 2022. 2. 5. 이전 1 2 다음
